每日期權(quán)追蹤 | Palantir期權(quán)成交量再放大！看漲占比維持升勢；美國超導(dǎo)隱含波動率續(xù)刷新高，盤前股價翻倍

編者按：本欄目聚焦美股期權(quán)市場，涵蓋熱門個股、股指、ETF以及高波動率個股的期權(quán)成交情況，每個交易日結(jié)束后定時更新，為牛友提供多維度機(jī)會參考，助力牛友掌握投資先機(jī)！

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一、美股期權(quán)成交榜

1、金融科技平臺$SoFi Technologies(SOFI.US)$績后飆漲近20%，年內(nèi)已漲近1.5倍；股票成交額、期權(quán)成交量雙雙激增；看漲占比近七成，隱含波動率較上周五降22.54%。周五到期、行權(quán)價12、11.5美元的call成交活躍，均在八萬張以上，但未平倉量僅余近1/10。

數(shù)據(jù)顯示，SoFi公布的季度業(yè)績好于預(yù)期，并提高了全年業(yè)績指引。SoFi近年來擴(kuò)大了其在學(xué)生貸款再融資市場的份額，這使其處于有利地位，成為學(xué)生貸款再融資需求預(yù)期復(fù)蘇的重要受益者。

2、$Palantir(PLTR.US)$期權(quán)成交再放大，約為日均成交的2.5倍；隱含波動率再漲，續(xù)刷年內(nèi)新高，沽購比連續(xù)四個交易日下降，現(xiàn)為0.33；最熱門的期權(quán)是周五到期、行權(quán)價20美元的call，成交8.3萬張，未平倉2.4萬張；其次為19、19.5美元行權(quán)的call，成交均約三萬張，約2/3的倉位已平。

值得注意的是，該股將于美東時間8月7日盤后發(fā)布財報。

4、$蔚來(NIO.US)$隔夜續(xù)漲近4%，隱含波動率六個交易日連漲，現(xiàn)位于92%的年內(nèi)百分位水平，看漲占比下跌至66.5%。大單籌碼集中在：535天后到期、12.5美元行權(quán)的put，成交2900張；本周五到期、13行權(quán)的call，成交2948張。

二、美股股指與行業(yè)ETF期權(quán)成交榜

三大指數(shù)在7月最后一個交易日均小幅收漲，標(biāo)普500指數(shù)本月累計漲超3%，納指本月漲超4%。機(jī)構(gòu)提醒投資者密切關(guān)注蘋果和亞馬遜的財報，他認(rèn)為這兩家科技巨頭可能會為整個市場定下基調(diào)。

$SPDR 標(biāo)普500指數(shù)ETF(SPY.US)$、$納指100ETF-Invesco QQQ Trust(QQQ.US)$期權(quán)成交量和沽購比均較前一交易日回落，SPY成交量較高的為昨日到期、行權(quán)價456及457美元的put；QQQ成交量較高的為昨日到期、行權(quán)價384美元的call和383美元的put。

三、個股隱含波動率（IV）異動榜

$Sage Therapeutics(SAGE.US)$隱含波動率再刷年內(nèi)新高，該股自六月高點(diǎn)已回落超40%；行權(quán)價30、20、35美元的put成交居前。

$GroupOn(GRPN.US)$IV大漲超13%，時隔一周多再達(dá)年內(nèi)高位；9月15日到期、行權(quán)價3美元的put成交最大，超7000張；其次為，8月18日到期、7美元行權(quán)的call，成交5700余張，未平倉5580張。

值得注意的是，前一日上榜的$美國超導(dǎo)(AMSC.US)$今日盤前大漲超125%，昨日隱含波動率再漲3.18%至年內(nèi)高位，8月18日到期，行權(quán)價15美元的看漲期權(quán)成交1600余張，未平倉1700余張。

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風(fēng)險提示

期權(quán)是一種合約，賦予持有人在某一特定日期或該日之前的任何時間以固定價格購進(jìn)或售出一種資產(chǎn)的權(quán)利，但不承擔(dān)義務(wù)。期權(quán)的價格受多種因素影響，包括標(biāo)的資產(chǎn)的當(dāng)前價格、行使價、到期時間和隱含波動率。

隱含波動率反映了市場對期權(quán)未來一段時間內(nèi)的波動預(yù)期，它是由期權(quán)BS定價模型反推出來的數(shù)據(jù)，一般將它視為市場情緒的指標(biāo)。當(dāng)投資者預(yù)期更大的波動性時，他們可能更愿意為期權(quán)支付更高的價格以幫助對沖風(fēng)險，從而導(dǎo)致更高的隱含波動率。

交易員和投資者使用隱含波動率來評估期權(quán)價格的吸引力，識別潛在的錯誤定價，并管理風(fēng)險敞口。

免責(zé)聲明

本內(nèi)容不構(gòu)成任何證券、金融產(chǎn)品或工具要約、招攬、建議、意見或任何保證。買賣期權(quán)的虧蝕風(fēng)險可以極大。在若干情況下，你所蒙受的虧蝕可能會超過最初存入的保證金數(shù)額。即使你設(shè)定了備用指示，例如“止蝕”或“限價”等指示，亦未必能夠避免損失。市場情況可能使該等指示無法執(zhí)行。你可能會在短時間內(nèi)被要求存入額外的保證金。假如未能在指定的時間內(nèi)提供所需數(shù)額，你的未平倉合約可能會被平倉。然而，你仍然要對你的帳戶內(nèi)任何因此而出現(xiàn)的短欠數(shù)額負(fù)責(zé)。因此，你在買賣前應(yīng)研究及理解期權(quán)，以及根據(jù)本身的財政狀況及投資目標(biāo)，仔細(xì)考慮這種買賣是否適合你。如果你買賣期權(quán)，便應(yīng)熟悉行使期權(quán)及期權(quán)到期時的程式，以及你在行使期權(quán)及期權(quán)到期時的權(quán)利與責(zé)任。

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